Question
voici les éléments concernant nos interrogations sur le J 07.00. Dans ce dernier, nous sommes tenus de ventiler les "notional repricing cash flows" selon les buckets de repricing. Dans l'Annex II (en PJ), il est fait référence aux RTS on SA (également en PJ) pour définir ces "notional repricing cash flows" L'article 1.1(2) traitant de la définition de "repricing date", on trouve dans l'article 1.1(1) En d'autres termes, cet indicateur s'entend comme la somme du capital échu ou ayant refixé, plus intérêts à taux connu. Or, si l'on s'en réfère aux contrôles v22322_m et v22323_m dans les validation rules (également en PJ) fourni par l'EBA, le notionnel doit être supérieur ou égal à la somme des flux, ce qui est impossible si l'on inclut les intérêts. Il y a soit un problème dans la définition de "notional repricing cash flow", soit dans celle du contrôle mais en l'état, les 2 ne peuvent coexister.
Background on the question
Il y a soit un problème dans la définition de "notional repricing cash flow", soit dans celle du contrôle mais en l'état, les 2 ne peuvent coexister
Answer
This question has been rejected because the matter it refers to has already been identified and will be considered for a forthcoming release of the respective validation rule.